Опционы на 27 марта теперь доступны для TJX
Инвесторы в TJX Companies (Symbol: TJX) увидели, как сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 27 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TJX и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене исполнения $140.00 имеет текущую заявку в 31 цент. Если инвестор продаст этот пут контракт, он обязуется купить акции по $140.00, но также получит премию, что сделает стоимость акций $139.69 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций TJX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $155.90 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $140.00 представляет собой приблизительно 10% скидку от текущей торговой цены акций (иными словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 83%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.22% дохода на денежное обязательство или 1.62% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для TJX Companies, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $140.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт по цене исполнения $160.00 имеет текущую заявку в $1.71. Если инвестор купит акции TJX по текущему уровню цены $155.90 за акцию, а затем продаст колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $160.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.73%, если акции будут выкуплены на истечении 27 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции TJX действительно вырастут, то потенциально много дохода может остаться неучтенным, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для TJX Companies, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов TJX за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $160.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $160.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей торговой цене акций (иными словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 60%. На нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торгов опционного контракта также будет зафиксирована на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 1.10% дополнительного дохода для инвестора или 8.01% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 33%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 23%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытые значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $155.90) на уровне 18%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, достойных внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Канал дивидендов
Топ-10 хедж-фондов, владеющих INVE
AMR Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод