Опционы на 27 марта теперь доступны для Block (XYZ)

Инвесторы в Block Inc (Тикер: XYZ) сегодня увидели новые опционы, доступные для экспирации 27 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов XYZ в поисках новых контрактов на 27 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $47.00 имеет текущую цену покупки $1.25. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $47.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $45.75 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций XYZ, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $54.82/акция сегодня.

Поскольку страйк $47.00 представляет собой приблизительно 14% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 78%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.66% на денежное обязательство, или 19.43% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Block Inc, с выделением зеленым цветом, где расположен страйк $47.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $68.00 имеет текущую цену покупки $1.34. Если инвестор решит купить акции XYZ по текущей цене $54.82/акция, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $68.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 26.49%, если акции будут выкуплены на экспирации 27 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции XYZ действительно взлетят, много потенциального роста может быть упущено, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Block Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов XYZ за последние двенадцать месяцев, со страйком $68.00, выделенным красным цветом:

Учитывая, что страйк $68.00 представляет собой приблизительно 24% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 71%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов контрактов также будет отображаться в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 2.44% дополнительной доходности для инвестора, или 17.86% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 75%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 77%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия, а также сегодняшнюю цену $54.82) на уровне 55%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоят внимания, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

ETF на привилегированные акции

Топ-10 хедж-фондов, владеющих SLDB

Исторические цены акций TOE

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод