Опционы на 27 марта теперь доступны для Advance Auto Parts (AAP)
Инвесторы компании Advance Auto Parts Inc (Тикер: AAP) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 27 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AAP и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $45.00 имеет текущую ставку $1.38. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $45.00, но также получит премию, что сделает базу затрат акций $43.62 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AAP, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $52.76 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $45.00 представляет собой примерно 15% скидку к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бессмысленно. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 75%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бессмысленно, премия составит 3.07% доходности от денежного обязательства или 22.41% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Advance Auto Parts Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $45.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $55.00 имеет текущую ставку $3.25. Если инвестор решит купить акции AAP по текущей цене $52.76 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $55.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в размере 10.41%, если акции будут выкуплены по истечении 27 марта (до комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции AAP действительно взлетят, что подчеркивает важность анализа истории торгов за последние двенадцать месяцев для Advance Auto Parts Inc, а также изучения бизнес-фундаментальных показателей. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AAP за последние двенадцать месяцев, со страйком $55.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $55.00 представляет собой примерно 4% премию к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл контракт истечет бессмысленно, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл контракт истечет бессмысленно, премия составит 6.16% дополнительной доходности для инвестора или 45.01% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 83%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 77%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $52.76) на уровне 73%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие CHRW
Десятка лучших хедж-фондов, владеющих OIH
Фонды, владеющие IBIF
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод