Опционы на 27 февраля теперь доступны для Humana (HUM)

Инвесторы в Humana Inc. (Тикер: HUM) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 27 февраля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HUM в поисках новых контрактов на 27 февраля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $270,00 имеет текущую цену покупки $12,00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $270,00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $258,00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HUM, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $279,73 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $270,00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 4,44% доходности на денежные обязательства или 32,44% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Humana Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $270,00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $290,00 имеет текущую цену покупки $13,30. Если инвестор решит купить акции HUM по текущей цене $279,73 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $290,00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 8,43%, если акции будут выкуплены по истечении 27 февраля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции HUM действительно вырастут, именно поэтому важно изучать историю торгов Humana Inc. за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HUM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $290,00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $290,00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 4,75% дополнительной доходности для инвестора или 34,71% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет приблизительно 50%.

Тем временем, мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $279,73) на уровне 44%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Десять лучших хедж-фондов, владеющих UMX

Исторические цены акций RPXC

История сплитов KO

Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой взгляды и мнения автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод