Опционы на 27 февраля теперь доступны для CF Industries Holdings.
Инвесторы в CF Industries Holdings Inc (Тикер: CF) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 27 февраля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CF и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $71.00 имеет текущую ставку в 95 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $71.00, но также получит премию, что сделает базу стоимости акций $70.05 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций CF, это может стать привлекательной альтернативой оплате $79.26 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $71.00 представляет собой приблизительно 10% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 77%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.34% доходности на денежные обязательства или 9.77% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли CF Industries Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, с зеленым выделением, где находится страйк $71.00 относительно этой истории:
Обратившись к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $85.00 имеет текущую ставку в 95 центов. Если инвестор решит купить акции CF по текущей цене $79.26 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $85.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.44%, если акции будут выкуплены на истечении 27 февраля (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции CF действительно взлетят, потенциально многая прибыль может остаться на столе, поэтому важно изучать исторические данные торговли CF Industries Holdings Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли CF за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $85.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $85.00 представляет собой приблизительно 7% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 66%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торговли контрактом опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 1.20% дополнительной доходности для инвестора или 8.75% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 47%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 37%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $79.26) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Высокодоходные REIT
SAII YTD доходность
История рыночной капитализации MCRO
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод