Опционы на 26 декабря теперь доступны для DexCom (DXCM)

Инвесторы в DexCom Inc (тикер: DXCM) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 26 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DXCM на предмет новых контрактов с датой истечения 26 декабря и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $53.00 имеет текущую цену заявки в 75 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $53.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $52.25 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций DXCM, это может стать привлекательной альтернативой, по сравнению с покупкой по $57.36 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $53.00 представляет собой примерно 8% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 1.42% доходности от денежной инвестиции или 10.33% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для DexCom Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $53.00 относительно этой истории:

Обратившись к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт с ценой исполнения $65.00 имеет текущую цену заявки в $1.00. Если инвестор решит купить акции DXCM по текущей цене $57.36 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $65.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 15.06%, если акции будут выкуплены по истечению 26 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции DXCM действительно взлетят, то потенциально можно оставить много прибыли на столе, поэтому важно смотреть на историю торгов за последние двенадцать месяцев для DexCom Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DXCM за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $65.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $65.00 представляет собой примерно 13% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 68%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 1.74% дополнительной доходности для инвестора или 12.73% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 49%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 53%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $57.36) на уровне 46%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Фонды, владеющие GNAC

ETF, владеющие MMC

DAC YTD доходность

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод