Опционы на 24 апреля теперь доступны для Southwest Airlines (LUV)

Инвесторы в Southwest Airlines Co (Тикер: LUV) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 24 апреля. На Stock Options Channel наш YieldBoost формула проанализировала цепочку опционов LUV на наличие новых контрактов с истечением 24 апреля и выделила один пут и один колл контракт, которые представляют особый интерес.

Пут контракт со страйком $40.00 имеет текущую ставку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт на открытие, он обязуется купить акции по $40.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $39.50 (до вычетов комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LUV, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $45.25 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $40.00 представляет собой приблизительно 12% скидку от текущей цены акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие символы и подразумеваемые греческие символы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 75%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.25% доходности на денежные обязательства или 9.13% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий исторические данные о торгах за последние двенадцать месяцев для Southwest Airlines Co, с выделением зеленым цветом положения страйка $40.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл контракт со страйком $57.00 имеет текущую ставку в 54 цента. Если инвестор решит купить акции LUV по текущей цене $45.25 за акцию, а затем продать этот колл контракт на открытие как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $57.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 27.16%, если акции будут выкуплены по истечении 24 апреля (до вычетов комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции LUV действительно вырастут, поэтому важно изучать исторические данные о торгах за последние двенадцать месяцев для Southwest Airlines Co, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий исторические данные о торгах LUV за последние двенадцать месяцев, со страйком $57.00, выделенным красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк $57.00 представляет собой приблизительно 26% премию к текущей цене акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие символы и подразумеваемые греческие символы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 83%. На нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (исторические данные о торгах опционного контракта также будут зафиксированы в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 1.19% дополнительной доходности для инвестора или 8.72% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 68%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 56%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $45.25) на уровне 47%. Для получения более интересных идей по контрактам пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

FLDM YTD Return

Funds Holding TBIO

WSBCO Historical Stock Prices

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод