Опционы на 24 апреля теперь доступны для Lamb Weston Holdings (LW)

Инвесторы Lamb Weston Holdings Inc (Тикер: LW) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LW и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $46.00 имеет текущую заявку в $1.15. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $46.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $44.85 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LW, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $46.60 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $46.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей цены акций (иначе говоря, опцион находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.50% доходности на денежное обязательство или 18.27% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Lamb Weston Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $46.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $51.00 имеет текущую заявку в 85 центов. Если инвестор решит купить акции LW по текущей цене $46.60 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $51.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если они есть) в 11.27%, если акции будут выкуплены по истечении 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции LW действительно вырастут, поэтому важно смотреть на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Lamb Weston Holdings Inc, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов LW за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $51.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $51.00 представляет собой приблизительно 9% премии к текущей цене акций (иначе говоря, опцион находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 63%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 1.82% дополнительной доходности для инвестора или 13.33% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 50%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 57%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену $46.60) на уровне 47%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-контрактам, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Дешевые акции сервисных компаний

Фонды, владеющие AQLT

Топ-10 хедж-фондов, владеющих COCP

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод