Опционы на 24 апреля теперь доступны для Hilton Worldwide Holdings (HLT)
Инвесторы в Hilton Worldwide Holdings Inc (символ: HLT) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 24 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HLT для новых контрактов с истечением 24 апреля и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $295.00 имеет текущую цену заявки $8.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $295.00, но также получит премию, что сделает базисную стоимость акций $286.50 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций HLT, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $300.67 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $295.00 представляет собой примерно 2% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится в "деньгах" на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет безденежным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет безденежным, премия будет представлять собой доходность 2.88% от денежного обязательства или 21.05% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Hilton Worldwide Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $295.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов цепочки, колл-контракт со страйком $305.00 имеет текущую цену заявки $11.00. Если инвестор решит купить акции HLT по текущему уровню цены $300.67 за акцию, а затем продаст колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $305.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.10%, если акции будут проданы по истечении 24 апреля (до комиссий брокера). Конечно, много потенциала может остаться неиспользованным, если акции HLT действительно вырастут, и поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Hilton Worldwide Holdings Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов HLT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $305.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $305.00 представляет собой примерно 1% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится в "деньгах" на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет безденежным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет безденежным, премия будет представлять собой 3.66% дополнительной доходности для инвестора или 26.73% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 32%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 30%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $300.67) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Выбор акций Джорджа Сороса
Топ-10 хедж-фондов, владеющих MJJ
Топ-10 хедж-фондов, владеющих RIDV
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод