Опционы на 24 апреля теперь доступны для Dollar Tree (DLTR)

Инвесторы компании Dollar Tree Inc (Тикер: DLTR) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DLTR на наличие новых контрактов с истечением 24 апреля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $114.00 имеет текущую цену покупки $5.35. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $114.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $108.65 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DLTR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $115.49 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $114.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% по сравнению с текущей ценой акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.69% дохода на денежные вложения или 34.29% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли Dollar Tree Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $114.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой страйка $119.00 имеет текущую цену покупки $6.00. Если инвестор решит купить акции DLTR по текущей цене $115.49 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $119.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 8.23%, если акции будут выкуплены по истечении 24 апреля (до вычета брокерских комиссий). Конечно, часть потенциального дохода может быть упущена, если акции DLTR действительно резко вырастут, поэтому важно обратить внимание на историю торговли Dollar Tree Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли DLTR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $119.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $119.00 представляет собой приблизительную премию в 3% по сравнению с текущей ценой акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит и свои акции, и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торговли контрактом также будет зафиксирована в графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 5.20% дополнительного дохода для инвестора или 37.96% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 47%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 52%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $115.49) на уровне 43%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

WSBC Insider Buying

Starz Entertainment Historical PE Ratio

Funds Holding TPYP

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод