Опционы на 24 апреля теперь доступны для Chipotle Mexican Grill (CMG)

Инвесторы компании Chipotle Mexican Grill Inc (Тикер: CMG) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов CMG на предмет новых контрактов с истечением 24 апреля и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по страйк-цене $36.00 имеет текущую заявку в 13 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $36.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $35.87 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций CMG, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $36.89 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $36.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей цены торговых акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бездействующим. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бездействующим, премия составит 0.36% доходности на денежные обязательства или 2.64% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Chipotle Mexican Grill Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $36.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по страйк-цене $38.00 имеет текущую заявку в 33 цента. Если инвестор решит купить акции CMG по текущей цене $36.89 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $38.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.90%, если акции будут выкуплены на истечении 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциала роста может быть упущено, если акции CMG действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Chipotle Mexican Grill Inc, а также анализировать бизнес-основы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CMG за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $38.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $38.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей цене торговых акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет бездействующим, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов контрактом опциона также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет бездействующим, премия составит 0.89% дополнительной доходности для инвестора или 6.54% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 50%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 48%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $36.89) на уровне 40%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции дивидендных компаний потребительских товаров

Файлы RJF 13F

Доходность eBay с начала года

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод