Опционы на 22 мая теперь доступны для Transocean (RIG)

Инвесторы в Transocean Ltd (Тикер: RIG) сегодня увидели начало торговли новыми опционами с истечением 22 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RIG и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $6.00 имеет текущую цену покупки 18 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $6.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $5.82 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций RIG, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $6.82 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $6.00 представляет собой приблизительно 12% дисконт к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 71%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.00% доходности от денежного обязательства или 21.90% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю Transocean Ltd за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $6.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-контрактов, колл-контракт со страйком $7.00 имеет текущую цену покупки 39 центов. Если инвестор решит купить акции RIG по текущей цене $6.82 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $7.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.36%, если акции будут вызваны по истечении 22 мая (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциала может остаться неиспользованной, если акции RIG действительно поднимутся, и именно поэтому важно изучать торговую историю Transocean Ltd за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график торговой истории RIG за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $7.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $7.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 39%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 5.72% дополнительной доходности для инвестора или 41.74% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 183%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 158%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также текущую цену $6.82) на уровне 63%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Будущие Короли дивидендов

Покупка инсайдеров TARA

Десять худших ETF по доходности

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод