Опционы на 22 мая теперь доступны для CRH

Инвесторы в CRH plc (символ: CRH) сегодня увидели начало торговли новыми опционами с истечением 22 мая. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CRH в поисках новых контрактов на 22 мая и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $104.00 имеет текущую цену покупки $3.60. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $104.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $100.40 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в приобретении акций CRH, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $104.85 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $104.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей цены торговых акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет безденежным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого события составляет 55%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет безденежным, премия будет представлять собой 3.46% доходности на денежные обязательства или 25.27% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли CRH plc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $104.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $115.00 имеет текущую цену покупки $1.35. Если инвестор решит купить акции CRH по текущей цене $104.85 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $115.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.97%, если акции будут выкуплены по истечению 22 мая (до вычета брокерских комиссий). Конечно, существует вероятность того, что значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции CRH действительно подскочат, что подчеркивает важность анализа истории торговли CRH plc, а также изучения бизнес-фундаментальных показателей. Ниже представлен график, показывающий историю торговли CRH за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $115.00:

Учитывая тот факт, что страйк $115.00 представляет собой примерно 10% премию к текущей цене торговых акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет безденежным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 70%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет безденежным, премия будет представлять собой 1.29% дополнительной доходности для инвестора или 9.40% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 39%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 42%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $104.85) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции с ежемесячной выплатой дивидендов

Исторические цены акций UPST

Дивидендные акции

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод