Опционы на 21 августа теперь доступны для Intuitive Surgical (ISRG)

Инвесторы в Intuitive Surgical Inc (Тикер: ISRG) сегодня увидели, как началась торговля новыми опционами с истечением 21 августа. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 136 днями до истечения новые торговые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ISRG для новых контрактов 21 августа и выделила один пут и один колл-контракт, представляющий особый интерес.

Пут-контракт со страйком $445.00 имеет текущую ставку в $32.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $445.00, но также получит премию, что приведет к себестоимости акций в $413.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ISRG, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $449.21 за акцию сегодня.

Поскольку страйк в $445.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 7.19% доходности на денежные обязательства или 19.30% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Intuitive Surgical Inc и выделяющий зеленым цветом место, где находится страйк в $445.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $460.00 имеет текущую ставку в $36.30. Если инвестор решит купить акции ISRG по текущей цене $449.21 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $460.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.48%, если акции будут выкуплены по истечении 21 августа (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции ISRG действительно поднимутся, поэтому изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Intuitive Surgical Inc, а также анализ бизнес-фундаментальных показателей становится важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ISRG за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка в $460.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк в $460.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет проанализирована). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 8.08% дополнительной доходности для инвестора или 21.69% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 37%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 38%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену в $449.21) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Канадские акции, где доходности стали более привлекательными

История капитализации TBIO

Высокодоходные REIT

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод