Опционы на 20 марта теперь доступны для Ivanhoe Electric (IE)
Инвесторы в Ivanhoe Electric Inc (тикер: IE) увидели, как сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 20 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IE на наличие новых контрактов на 20 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $17.50 имеет текущую ставку в 95 центов. Если инвестор продаст этот пут-контракт с открытием, он обязуется приобрести акции по цене $17.50, но также получит премию, что установит базу затрат на акции на уровне $16.55 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IE, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $17.61 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $17.50 представляет собой приблизительную скидку в 1% относительно текущей торговой цены акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих показателей на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.43% доходности на денежные обязательства или 30.98% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, демонстрирующий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Ivanhoe Electric Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $17.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $20.00 имеет текущую ставку в 10 центов. Если инвестор купит акции IE по текущей цене $17.61 за акцию и затем продаст колл-контракт с открытием как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $20.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 14.14%, если акции будут выкуплены на истечении 20 марта (до вычета брокерских комиссий). Конечно, если акции IE действительно поднимутся, может быть упущен значительный рост, что подчеркивает важность изучения истории торговли за последние двенадцать месяцев для Ivanhoe Electric Inc, а также анализа бизнес-фундаментов. Ниже приведен график, показывающий историю торговли IE за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $20.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $20.00 представляет собой приблизительную премию в 14% к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 55%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих показателей (также будет графически отображена история торговли опционного контракта). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 0.57% дополнительной доходности для инвестора или 3.24% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 98%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 89%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $17.61) на уровне 75%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций IRM в обращении
История акций TFFP в обращении
История акций JOF в обращении
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод