Опционы на 2 апреля теперь доступны для Hilton Worldwide Holdings (HLT)
Инвесторы в Hilton Worldwide Holdings Inc (Тикер: HLT) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными для истечения 2 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HLT для новых контрактов на 2 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $275.00 имеет текущую заявку в $1.15. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $275.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $273.85 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HLT, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $331.99 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $275.00 представляет собой приблизительно 17% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают, что текущие шансы на это составляют 92%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих значений на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.42% доходности на денежные обязательства или 3.12% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Hilton Worldwide Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $275.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $335.00 имеет текущую заявку в $9.20. Если инвестор решит купить акции HLT по текущему уровню цены $331.99 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $335.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 3.68%, если акции будут отозваны по истечении 2 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции HLT действительно вырастут, много потенциальной прибыли может остаться на столе, что делает важным анализ истории торгов за последние двенадцать месяцев для Hilton Worldwide Holdings Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HLT за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены страйка $335.00:
Учитывая, что цена страйка $335.00 представляет собой приблизительно 1% премию от текущей цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают, что текущие шансы на это составляют 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих значений (также будет построен график истории торгов опциона). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 2.77% дополнительной доходности для инвестора или 20.66% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 31%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $331.99) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История рыночной капитализации
История находящихся в обращении акций INSY
Цепочка опционов UBP
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод