Опционы на 2 апреля теперь доступны для Galaxy Digital (GLXY)
Инвесторы в Galaxy Digital Inc (тикер: GLXY) стали свидетелями начала торгов новыми опционами, срок действия которых истекает 2 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GLXY на предмет новых контрактов с истечением 2 апреля и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $18.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $18.00, но также получит премию, что приведет к базисной стоимости акций в $17.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций GLXY, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $20.29 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $18.00 представляет собой приблизительно 11% скидки к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.78% доходности на денежные обязательства или 20.71% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Galaxy Digital Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $18.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $21.50 имеет текущую заявку в 73 цента. Если инвестор решит купить акции GLXY по текущей цене $20.29 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $21.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.56%, если акции будут отозваны на срок действия контракта 2 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, часть потенциального роста может остаться "на столе", если акции GLXY действительно взлетят, поэтому анализ истории торгов за последние двенадцать месяцев для Galaxy Digital Inc, а также изучение бизнес-основ становится важным. Ниже приведен график, показывающий историю торгов GLXY за последние двенадцать месяцев, со страйком $21.50, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $21.50 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 3.60% дополнительной доходности для инвестора или 26.82% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 115%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 100%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (с учетом последних 251 дня закрытия торгов, а также сегодняшней цены $20.29) на уровне 92%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Продажа коллов для получения дохода
Топ-10 хедж-фондов, владеющих GC
История акций DASH в обращении
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод