Опционы на 2 апреля теперь доступны для Constellation Brands (STZ)
Инвесторы в Constellation Brands Inc (Тикер: STZ) сегодня увидели, что стали доступны новые опционы с истечением 2 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов STZ для новых контрактов на 2 апреля и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $155.00 имеет текущую цену покупки $2.70. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $155.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $152.30 (до уплаты комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций STZ, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $163.64 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $155.00 представляет собой приблизительную скидку в 5% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.74% возврата на денежные обязательства или 12.99% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли Constellation Brands Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $155.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $165.00 имеет текущую цену покупки $5.00. Если инвестор решит купить акции STZ по текущему уровню цены $163.64 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $165.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.89%, если акции будут выкуплены по истечении 2 апреля (до уплаты комиссий брокера). Конечно, если акции STZ действительно вырастут, много потенциальной прибыли может остаться на столе, поэтому важно рассмотреть историю торговли Constellation Brands Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торговли STZ за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $165.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $165.00 представляет собой приблизительную премию в 1% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются и публиковать график этих чисел (история торговли опциона также будет отображаться на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 3.06% дополнительного возврата для инвестора или 22.78% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 31%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 32%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $163.64) на уровне 28%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, держащие NERV
Прогнозы акций IIIV
Прогнозы акций CVET
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод