Опционы на 19 декабря теперь доступны для Olin

Инвесторы в Olin Corp. (Тикер: OLN) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с датой истечения 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов OLN на предмет новых контрактов с датой истечения 19 декабря и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $22.50 имеет текущую цену предложения 60 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $22.50, но также получит премию, что сделает стоимость акций $21.90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций OLN, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $23.73 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $22.50 представляет собой примерно 5% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.67% возврата на денежные средства, или 15.20% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Olin Corp. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $22.50 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $25.00 имеет текущую цену предложения 55 центов. Если инвестор решит купить акции OLN по текущей цене $23.73 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.67%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Разумеется, существует возможность, что значительная прибыль может быть упущена, если акции OLN действительно резко вырастут, поэтому важно изучать историю торгов Olin Corp. за последние двенадцать месяцев, а также исследовать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов OLN за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $25.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $25.00 представляет собой примерно 5% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 2.32% дополнительного дохода для инвестора, или 13.21% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 74%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 73%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $23.73) на уровне 56%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих BBCB

История акций SOFI в обращении

Институциональные владельцы CDTG

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод