Опционы на 19 декабря теперь доступны для Murphy Oil (MUR)
Инвесторы в Murphy Oil Corp (тикер: MUR) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MUR на новые контракты с истечением 19 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $25.00 имеет текущую ставку 30 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $25.00, но также получит премию, что поставит базу стоимости акций на уровне $24.70 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций MUR, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $27.89 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $25.00 представляет собой приблизительную скидку 10% от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.20% доходности на денежные обязательства или 6.84% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Murphy Oil Corp, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $25.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $30.00 имеет текущую ставку 10 центов. Если инвестор решит купить акции MUR по текущему уровню цены $27.89 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по $30.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.92%, если акции будут выкуплены по истечению 19 декабря (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции MUR действительно взлетят, что подчеркивает важность изучения истории торгов за последние двенадцать месяцев для Murphy Oil Corp, а также изучения бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов MUR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $30.00 красным цветом:
С учетом того, что цена страйка $30.00 представляет собой приблизительное 8% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 61%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.36% дополнительной доходности для инвестора или 2.04% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 69%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 51%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $27.89) на уровне 51%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Прогнозы акций SIGA
История акций SPTL
История рыночной капитализации LFT
Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод