Опционы на 19 декабря теперь доступны для JBT Marel (JBTM)

Инвесторы JBT Marel Corp (символ: JBTM) сегодня увидели, что началась торговля новыми опционами с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов JBTM на наличие новых контрактов на 19 декабря и выделила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.

Контракт пут с ценой исполнения $130.00 имеет текущую цену предложения $5.00. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по цене $130.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $125.00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций JBTM, это может быть привлекательной альтернативой текущей цене $134.81/акция.

Поскольку цена исполнения $130.00 представляет собой приблизительную скидку в 4% от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне деньгами на этот процент), существует также вероятность, что контракт пут истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.85% доходности от денежного обязательства или 21.92% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для JBT Marel Corp, с выделением зеленым цветом, где расположена цена исполнения $130.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, контракт колл с ценой исполнения $145.00 имеет текущую цену предложения $5.80. Если инвестор решит купить акции JBTM по текущей цене $134.81/акция, а затем продать этот контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $145.00. Учитывая, что продавец колл также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.86%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции JBTM действительно вырастут, то существует вероятность, что значительная часть прибыли будет упущена, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для JBT Marel Corp, а также исследовать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график истории торгов JBTM за последние двенадцать месяцев с выделением цены исполнения $145.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $145.00 представляет собой приблизительную премию в 8% к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне деньгами на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что текущие шансы на это составляют 59%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов контрактом опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 4.30% дополнительной доходности для инвестора или 24.52% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 42%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 47%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $134.81) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Калькулятор доходности DRIP

Видео AKU

Топ-10 хедж-фондов, владеющих WREI

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод