Опционы на 18 июня теперь доступны для TC Energy (TRP)

Инвесторы в TC Energy Corp (Тикер: TRP) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с датой истечения 18 июня. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 83 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем тот, который был бы доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TRP на предмет новых контрактов с истечением 18 июня и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $62.50 имеет текущую ставку в 30 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $62.50, но также получит премиум, что приведет к базовой стоимости акций в $62.20 (до брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций TRP, это может быть привлекательной альтернативой выплате $63.98 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $62.50 представляет собой приблизительно 2% скидки от текущей цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премиум будет представлять собой 0.48% доходности на денежные обязательства или 2.11% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли TC Energy Corp за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом местоположение страйка $62.50 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $65.00 имеет текущую ставку в 15 центов. Если инвестор решит купить акции TRP по текущей цене $63.98 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $65.00. Учитывая, что продавец колла также получит премиум, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 1.83%, если акции будут выкуплены по истечению 18 июня (до брокерских комиссий). Конечно, много потенциальной прибыли может быть упущено, если акции TRP действительно вырастут, именно поэтому важно смотреть на историю торговли TC Energy Corp за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли TRP за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $65.00:

Учитывая, что цена страйка $65.00 представляет собой приблизительно 2% премиум к текущей цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также возможность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранный премиум. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премиум будет представлять собой 0.23% прироста дополнительной доходности для инвестора или 1.03% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 26%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 22%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $63.98) на уровне 20%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Служба оповещения о подаче документов в SEC

Прогнозы по акциям PAGP

Дивидендные акции магазинов домашнего обихода

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод