Опционы на 18 декабря теперь доступны для Doximity (DOCS)

Инвесторы в Doximity Inc (Тикер: DOCS) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 18 декабря. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 284 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем тот, который был бы доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DOCS на предмет новых контрактов 18 декабря и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой страйка $22.50 имеет текущую ставку $2.15. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $22.50, но также получит премиум, что позволит установить базу стоимости акций на уровне $20.35 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DOCS, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $24.95 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $22.50 представляет собой приблизительно 10% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, это вне денег на данный процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премиум будет представлять собой доходность 9.56% на денежные обязательства или 12.28% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Doximity Inc и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $22.50 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $30.00 имеет текущую ставку $2.55. Если инвестор решит купить акции DOCS по текущей цене $24.95 за акцию, а затем продать этот колл контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по цене $30.00. Учитывая, что продавец колла также получит премиум, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 30.46%, если акции будут выкуплены на истечении 18 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции DOCS действительно поднимутся, потенциал роста может быть упущен, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Doximity Inc, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DOCS за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $30.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $30.00 представляет собой приблизительно 20% премиум к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это вне денег на данный процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученный премиум. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет представлена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премиум будет представлять собой 10.22% дополнительной доходности для инвестора или 13.13% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 70%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 73%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $24.95) на уровне 52%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Акции дивидендных компаний в сфере электроэнергетики

Прогнозы по акциям HAIN

Институциональные держатели VCM

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод