Опционы на 18 декабря теперь доступны для Brinker International (EAT)

Инвесторы в Brinker International, Inc. (символ: EAT) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 18 декабря. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 270 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EAT на наличие новых контрактов на 18 декабря и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт со страйком $145,00 имеет текущую ставку $20,70. Если инвестор продаст этот пут контракт, он обязуется купить акции по $145,00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $124,30 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций EAT, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $148,84 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $145,00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 14,28% дохода на денежные обязательства или 19,30% в пересчете на годовую основу — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Brinker International, Inc., с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $145,00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $155,00 имеет текущую ставку $24,80. Если инвестор решит купить акции EAT по текущей цене $148,84 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $155,00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 20,80%, если акции будут выкуплены в момент истечения 18 декабря (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции EAT действительно поднимутся, и поэтому становится важным изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Brinker International, Inc., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов EAT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $155,00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $155,00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графике). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премия составит 16,66% дополнительной доходности для инвестора или 22,52% в пересчете на годовую основу, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 54%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $148,84) на уровне 47%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Мегаслияния

Топ-10 хедж-фондов, владеющих CERT

Выбор акций Джереми Грантема

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод