Опционы на 18 декабря теперь доступны для Alamos Gold (AGI)
Инвесторы в Alamos Gold Inc (символ: AGI) увидели, как сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 18 декабря. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, и с 284 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AGI для новых контрактов 18 декабря и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $45.00 имеет текущую заявку в $4.90. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $45.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $40.10 (до комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AGI, это может быть привлекательной альтернативой выплате $47.96 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $45.00 представляет собой приблизительную скидку в 6% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 10.89% прибыли на денежные обязательства или 13.99% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Alamos Gold Inc и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $45.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $50.00 имеет текущую заявку в $7.20. Если инвестор решит купить акции AGI по текущей цене $47.96 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $50.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей прибыли (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 19.27%, если акции будут выкуплены по истечении 18 декабря (до комиссионных брокера). Конечно, если акции AGI действительно взлетят, много потенциальной прибыли может остаться на столе, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Alamos Gold Inc, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AGI за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным цветом ценой страйка $50.00:
Учитывая, что цена страйка $50.00 представляет собой приблизительную премию в 4% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 40%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 15.01% дополнительной прибыли для инвестора или 19.29% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 57%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 52%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $47.96) в 50%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Цепочка опционов EPRT
Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих EQIN
Фонды, владеющие CSGP
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод