Опционы на 17 июля теперь доступны для PNC Financial Services Group.

Инвесторы в PNC Financial Services Group (Symbol: PNC) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 17 июля. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 109 днями до истечения вновь доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов PNC для новых контрактов 17 июля и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт со страйком $200.00 имеет текущую ставку $11.90. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $200.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $188.10 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PNC, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $202.24 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $200.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она меняется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.95% доходности от денежной инвестиции или 19.92% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов PNC Financial Services Group за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $200.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $210.00 имеет текущую ставку $9.00. Если инвестор решит купить акции PNC по текущему уровню цены $202.24 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $210.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.29%, если акции будут выкуплены на истечении 17 июля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции PNC действительно вырастут, то значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, поэтому важно рассмотреть историю торгов PNC Financial Services Group за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов PNC за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $210.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $210.00 представляет собой приблизительно 4% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 55%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет представлена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 4.45% дополнительной доходности для инвестора или 14.90% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 34%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 33%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $202.24) равной 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, достойных внимания, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Наивысшая доходность месячных привилегированных акций

DFR Видео

Инвестиционные брокерские компании Дивидендные акции

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод