Опционы на 17 июля теперь доступны для C.H. Robinson Worldwide (CHRW)
Инвесторы C.H. Robinson Worldwide, Inc. (Тикер: CHRW) сегодня увидели начало торгов новыми опционами с истечением 17 июля. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 158 днями до истечения только что начавшиеся контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CHRW для новых контрактов 17 июля и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $200.00 имеет текущую заявку в $16.10. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $200.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $183.90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CHRW, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $201.81 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $200.00 представляет собой приблизительно 1% скидки к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 8.05% доходности от денежного обязательства или 18.60% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли C.H. Robinson Worldwide, Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения страйка $200.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $210.00 имеет текущую заявку в $14.70. Если инвестор решит купить акции CHRW по текущему уровню цены $201.81 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $210.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.34%, если акции будут вызваны по истечении 17 июля (до учета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность, что значительная часть потенциала роста останется неиспользованной, если акции CHRW действительно взлетят, поэтому важно изучить историю торговли C.H. Robinson Worldwide, Inc. за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торговли CHRW за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $210.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $210.00 представляет собой приблизительно 4% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет графически представлена). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 7.28% дополнительной доходности для инвестора или 16.83% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 37%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 35%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $201.81) на уровне 35%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
IDG Videos
V Прогнозы акций
История акций Builders FirstSource
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод