Опционы на 17 апреля теперь доступны для Lennar (LEN)

Инвесторы в Lennar Corp (символ: LEN) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LEN и выявила один пут и один колл контракт с особым интересом.

Пут контракт со страйком $115.00 имеет текущую цену спроса $2.90. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $115.00, но также получит премию, что сделает базу стоимости акций $112.10 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LEN, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $119.75 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $115.00 представляет собой приблизительную 4% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет составлять 2.52% доходности на денежные вложения или 16.16% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Lennar Corp за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $115.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $125.00 имеет текущую цену спроса $4.10. Если инвестор решит купить акции LEN по текущей цене $119.75 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $125.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.81%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться "на столе", если акции LEN действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов Lennar Corp за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов LEN за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном цвете страйком $125.00:

Учитывая, что страйк $125.00 представляет собой приблизительную 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 55%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 3.42% дополнительной доходности для инвестора или 21.94% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 40%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 42%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день и сегодняшнюю цену $119.75) на уровне 36%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции, которые покупают инсайдеры и хедж-фонды

VGLT Видео

Институциональные владельцы UGE

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод