Опционы на 17 апреля теперь доступны для Clearway Energy (CWEN)
Инвесторы Clearway Energy Inc (Тикер: CWEN) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CWEN на наличие новых контрактов с истечением 17 апреля и выявила следующий опционный контракт, представляющий особый интерес.
Опционный контракт по цене исполнения $40.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор приобретет акции CWEN по текущему уровню цены $39.22 за акцию и затем продаст этот опционный контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.26%, если акции будут выкуплены на истечении 17 апреля (до уплаты брокерских комиссий). Конечно, если акции CWEN действительно вырастут, значительная часть потенциала может быть упущена, поэтому важно рассмотреть торговую историю Clearway Energy Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже приведена таблица, показывающая торговую историю CWEN за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $40.00:
Учитывая, что цена исполнения $40.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, это означает, что он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это событие составляют 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет представлен график торговой истории опционного контракта). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой прирост возврата для инвестора в 1.27%, либо 8.17% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере контракта колла составляет 38%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (с учетом закрывающих цен за последние 251 торговый день, а также сегодняшней цены $39.22) на уровне 30%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Фонды, владеющие RYSE
International Paper RSI
Учреждения, владеющие BFTR
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод