Опционы на 17 апреля теперь доступны для Beam Therapeutics
Инвесторы компании Beam Therapeutics Inc (Тикер: BEAM) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 17 апреля. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 94 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая будет доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BEAM и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $31.00 имеет текущую ставку в $3.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $31.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $27.50 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BEAM, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $34.19 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $31.00 представляет собой приблизительно 9% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. В случае, если контракт истечет без стоимости, премия составит 11.29% доходности от денежной инвестиции или 43.86% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Beam Therapeutics Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения страйка $31.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $35.00 имеет текущую ставку в $3.50. Если инвестор решит купить акции BEAM по текущей цене $34.19 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.61%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до комиссий брокера). Конечно, если акции BEAM действительно вырастут, существует вероятность упустить значительную прибыль, поэтому важно изучать историю торговли Beam Therapeutics Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли BEAM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $35.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $35.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена). В случае, если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 10.24% дополнительной доходности для инвестора или 39.77% в годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 101%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 105%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торговых значений, а также сегодняшнюю цену $34.19) на уровне 77%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
BCR Insider Buying
Institutional Holders of PSF
Funds Holding PGF
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод