Опционы на 16 октября теперь доступны для DaVita (DVA)
Инвесторы в DaVita Inc (Тикер: DVA) сегодня увидели новые опционы, доступные для экспирации 16 октября. Одним из ключевых данных, которые влияют на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения срока действия новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов DVA на наличие новых контрактов на 16 октября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $145.00 имеет текущую ставку $13.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $145.00, но также получит премию, что снизит себестоимость акций до $132.00 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DVA, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $147.30 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $145.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 8.97% доходности на денежные вложения или 13.69% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для DaVita Inc и выделяющий зеленым, где находится цена страйка $145.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $155.00 имеет текущую ставку $15.00. Если инвестор решит купить акции DVA по текущему уровню цены $147.30 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $155.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 15.41%, если акции будут выкуплены на истечении 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, потенциально остается много роста, если акции DVA действительно поднимутся, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для DaVita Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов DVA за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным ценой страйка $155.00:
Учитывая тот факт, что цена страйка $155.00 представляет собой приблизительно 5% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 10.18% дополнительной доходности для инвестора или 15.55% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет приблизительно 38%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $147.30) на уровне 36%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели BRCN
Топ-10 хедж-фондов, держащих LNSR
SMR Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод