Опционы на 16 октября теперь доступны для Arthur J. Gallagher (AJG)

Инвесторы в Arthur J. Gallagher & Co. (Symbol: AJG) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 16 октября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что будет доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AJG и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $210.00 имеет текущую ставку $19.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $210.00, но также соберет премию, что снизит базу стоимости акций до $191.00 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AJG, это может быть привлекательной альтернативой оплате $215.74 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $210.00 представляет собой примерно 3% скидку к текущей цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 9.05% доходности на денежные обязательства или 13.82% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Arthur J. Gallagher & Co., с выделением зеленым цветом, где находится цена страйка $210.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $220.00 имеет текущую ставку $22.90. Если инвестор решит купить акции AJG по текущему уровню цены $215.74 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $220.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.59%, если акции будут выкуплены на истечении 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции AJG действительно резко вырастут, именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Arthur J. Gallagher & Co., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AJG за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $220.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $220.00 представляет собой примерно 2% премию к текущей цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 44%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 10.61% дополнительной доходности для инвестора или 16.21% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 36%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день и сегодняшнюю цену $215.74) на уровне 28%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

ENZY Options Chain

Фонды, владеющие IXHL

История акций ADVM

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод