Опционы на 15 мая теперь доступны для Johnson Controls International (JCI)
Инвесторы в Johnson Controls International plc (Ticker: JCI) сегодня увидели, что новые опционы стали доступны с истечением 15 мая. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 99 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. Stock Options Channel использовал нашу формулу YieldBoost, чтобы изучить цепочку опционов JCI для новых контрактов 15 мая и выделил один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $90.00 имеет текущую заявку в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $90.00, но также получит премию, что установит базу затрат на акции на уровне $89.95 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций JCI, это может быть привлекательной альтернативой оплате $130.75 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $90.00 представляет собой приблизительно 31% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 94%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.06% дохода на денежные обязательства или 0.20% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Johnson Controls International plc, с выделением зеленым цветом, где расположена цена исполнения $90.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $135.00 имеет текущую заявку в $5.10. Если инвестор решит купить акции JCI по текущему уровню цены $130.75 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $135.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.15%, если акции будут выкуплены на срок истечения 15 мая (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции JCI действительно взлетят, потенциально можно упустить много прибыли, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Johnson Controls International plc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов JCI за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $135.00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $135.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов контрактов на опционы также будет отображена в виде графика). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 3.90% дополнительного дохода для инвестора, или 14.39% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 51%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 31%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $130.75) равной 29%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
SPRB Прогнозы акций
LPCN Прогнозы акций
PVG Прогнозы акций
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод