Опционы на 15 мая теперь доступны для Denison Mines (DNN)
Инвесторы в Denison Mines Corp (символ: DNN) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 15 мая. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 109 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким истечением. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DNN для новых контрактов 15 мая и выявила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт с ценой исполнения $4.00 имеет текущую ставку в 20 центов. Если инвестор купит акции DNN по текущему уровню цены $3.87 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $4.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (за исключением дивидендов, если таковые имеются) в 8.53%, если акции будут выкуплены по истечении 15 мая (до уплаты комиссий брокера). Конечно, если акции DNN действительно резко возрастут, то значительная часть потенциала может быть упущена, поэтому важно рассмотреть историю торговли за последние двенадцать месяцев для Denison Mines Corp, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлена таблица, показывающая историю торговли DNN за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $4.00:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $4.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие значения и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что текущие шансы на это составляют 41%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торговли контрактом опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 5.17% дополнительной доходности для инвестора или 17.31% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере колл-контракта составляет 66%. Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $3.87) на уровне 59%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции с дивидендами в оборонной сфере
ETF, держащие H
Прогнозы акций BNZI
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод