Опционы на 14 ноября теперь доступны для Li Auto (LI)

Инвесторы в Li Auto Inc (Тикер: LI) сегодня увидели, что началась торговля новыми опционами с истечением 14 ноября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проследила за цепочкой опционов LI и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой страйка $24.00 имеет текущую цену спроса 51 цент. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $24.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $23.49 (до уплаты комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LI, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $25.72 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $24.00 представляет собой примерно 7% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице детализации контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.12% доходности от денежного обязательства или 18.02% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Li Auto Inc и выделяющий зеленым, где находится страйк $24.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $30.00 имеет текущую цену спроса 52 цента. Если инвестор решит купить акции LI по текущему уровню цены $25.72 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $30.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это даст общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 18.66%, если акции будут выкуплены по истечению 14 ноября (до уплаты комиссий брокера). Конечно, если акции LI действительно вырастут, то значительная часть прибыли может быть упущена, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Li Auto Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов LI за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном страйком $30.00:

Учитывая, что цена страйка $30.00 представляет собой примерно 17% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 64%. На нашем сайте на странице детализации контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отражена в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 2.02% дополнительной доходности для инвестора или 17.14% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 72%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 82%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $25.72) на уровне 55%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Energy Stock Channel

BKTI Insider Buying

ALL Price Target

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод