Опционы на 13 марта теперь доступны для Humana (HUM)
Инвесторы в Humana Inc. (Тикер: HUM) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 13 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HUM на предмет новых контрактов с истечением 13 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $190.00 имеет текущую цену заявки $8.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $190.00, но также получит премию, что приведет к себестоимости акций в $182.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций HUM, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $194.90/акция сегодня.
Поскольку страйк $190.00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесценным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесценным, премия составит 4.21% доходности от денежного обязательства или 35.78% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Humana Inc., с выделением в зеленом цвете, где расположен страйк $190.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $200.00 имеет текущую цену заявки $9.70. Если инвестор решит купить акции HUM по текущему уровню цены $194.90/акция, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $200.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.59%, если акции будут выкуплены по истечении 13 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции HUM действительно вырастут, есть вероятность, что значительная часть потенциальной прибыли останется неиспользованной, поэтому важно рассматривать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Humana Inc., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HUM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $200.00 в красном цвете:
Учитывая, что страйк $200.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесценным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет представлена в виде графика). Если контракт защищенного колла истечет бесценным, премия составит 4.98% дополнительной доходности для инвестора или 42.29% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 55%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 57%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $194.90) на уровне 50%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
MSCC Видео
История акций PRVB в обращении
Институциональные держатели CNTM
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод