Опционы на 13 марта теперь доступны для Eaton
Инвесторы компании Eaton Corp plc (Тикер: ETN) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 13 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов ETN на предмет новых контрактов с истечением 13 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $350.00 имеет текущую ставку $11.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $350.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $338.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ETN, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $357.25 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $350.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.37% доходности на денежные обязательства или 28.65% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Eaton Corp plc, с выделением зеленым цветом расположения цены исполнения $350.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $360.00 имеет текущую ставку $14.40. Если инвестор решит купить акции ETN по текущей цене $357.25 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по $360.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 4.80%, если акции будут выкуплены по истечению 13 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может быть упущено, если акции ETN действительно вырастут, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Eaton Corp plc, а также исследование бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ETN за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $360.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $360.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 4.03% дополнительной доходности для инвестора или 34.25% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет приблизительно 36%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $357.25) на уровне 34%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции дивидендов драгоценных металлов
CRH RSI
SBI Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод