Опционы на 13 марта теперь доступны для CVS Health.
Инвесторы CVS Health Corporation (Тикер: CVS) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 13 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов CVS для новых контрактов 13 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $66.00 имеет текущую ставку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $66.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $65.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций CVS, это может представлять привлекательную альтернативу оплате $74.14 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $66.00 представляет собой приблизительно 11% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, это выброшенный вариант на эту величину), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 81%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 0.76% доходности на денежные обязательства или 6.44% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для CVS Health Corporation, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $66.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $78.00 имеет текущую ставку в $1.65. Если инвестор решит купить акции CVS по текущему уровню цены $74.14 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $78.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (за исключением дивидендов, если таковые имеются) в 7.43%, если акции будут отозваны на истечении 13 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциала может остаться неиспользованным, если акции CVS действительно вырастут, и поэтому важно изучать как историю торгов за последние двенадцать месяцев для CVS Health Corporation, так и бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CVS за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $78.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $78.00 представляет собой приблизительно 5% премии от текущей цены акций (иначе говоря, это выброшенный вариант на эту величину), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 64%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.23% дополнительного дохода для инвестора или 18.91% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 48%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 35%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов, а также текущую цену $74.14) на уровне 34%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций GRDX в обращении
История акций APGB в обращении
История рыночной капитализации RINF
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод