Опционы на 13 марта теперь доступны для Coterra Energy (CTRA)
Инвесторы в Coterra Energy Inc (Тикер: CTRA) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 13 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов CTRA по новым контрактам на 13 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $24.00 имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $24.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $23.95 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CTRA, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $28.38 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $24.00 представляет собой примерно 15% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бессмысленным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 83%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бессмысленным, премия составит 0.21% доходности от денежного обязательства или 1.77% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Coterra Energy Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $24.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $33.00 имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор решит купить акции CTRA по текущей цене $28.38 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $33.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 16.46%, если акции будут выкуплены по истечении 13 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции CTRA значительно вырастут, многое из потенциальной прибыли может остаться на столе, поэтому важно изучать историю торговли Coterra Energy Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли CTRA за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $33.00:
Учитывая, что цена исполнения $33.00 представляет собой примерно 16% премии от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бессмысленным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 80%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бессмысленным, премия составит 0.18% дополнительной доходности для инвестора или 1.50% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 57%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 49%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую историческую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день торговых закрытий, а также сегодняшнюю цену $28.38) в 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций в обращении
Институциональные держатели FMB
Топ-10 хедж-фондов, владеющих JULT
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод