Опционы на 12 декабря теперь доступны для Li Auto

Инвесторы в Li Auto Inc (тикер: LI) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 12 декабря. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LI и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $20.00 имеет текущую цену заявки 50 центов. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $20.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $19.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LI, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $20.55 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $20.00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей цены торговли акциями (другими словами, он находится "вне денег" на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.50% доходности на денежные обязательства или 21.20% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торговли Li Auto Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $20.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $21.00 имеет текущую цену заявки $1.03. Если инвестор купит акции LI по текущей цене $20.55 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $21.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.20%, если акции будут выкуплены по истечении 12 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, существует возможность, что значительная прибыль может быть упущена, если акции LI действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торговли Li Auto Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торговли LI за последние двенадцать месяцев, со страйком $21.00, выделенным красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк $21.00 представляет собой приблизительно 2% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится "вне денег" на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (также будет построен график истории торговли опционного контракта). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 5.01% дополнительной доходности для инвестора или 42.50% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 63%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 53%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $20.55) на уровне 51%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих RWUI

История дробления акций RSG

Прогнозы акций SRZN

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод