Опционы на 10 октября теперь доступны для PENN Entertainment

Инвесторы в PENN Entertainment Inc (символ: PENN) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 10 октября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PENN для новых контрактов на 10 октября и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $18.50 имеет текущую цену покупки 42 цента. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $18.50, но также получит премию, что снижает базу затрат на акции до $18.08 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций PENN, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $20.18 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $18.50 представляет собой приблизительно 8% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бездействующим. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бездействующим, премия составит 2.27% доходности на денежные обязательства или 19.27% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для PENN Entertainment Inc и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $18.50 относительно этой истории:

Обращаясь к коллам в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $20.50 имеет текущую цену покупки $1.04. Если инвестор решит купить акции PENN по текущей цене $20.18 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $20.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.74%, если акции будут выкуплены на срок истечения 10 октября (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции PENN действительно вырастут, поэтому важно рассмотреть историю торгов за последние двенадцать месяцев для PENN Entertainment Inc, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов PENN за последние двенадцать месяцев, со страйком $20.50, выделенным красным:

Учитывая тот факт, что страйк $20.50 представляет собой приблизительно 2% премию от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бездействующим, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет бездействующим, премия составит 5.15% дополнительной доходности для инвестора или 43.75% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 87%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 75%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $20.18) на уровне 50%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Смотрите также:

PRTS Price Target

CUZ YTD Return

RSPT Options Chain

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод