Опционы на 10 апреля теперь доступны для Lennar (LEN)

Инвесторы в Lennar Corp (тикер: LEN) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 10 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов LEN и выделила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес. Контракт пут с ценой страйка $109.00 имеет текущую ставку $3.20. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по цене $109.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $105.80 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LEN, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $110.58 за акцию сегодня. Поскольку цена страйка $109.00 представляет собой приблизительную 1% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет составлять 2.94% доходности на денежные обязательства или 24.94% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost. Ниже приведен график, показывающий историю торгов Lennar Corp за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $109.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, контракт колл с ценой страйка $112.00 имеет текущую ставку $4.20. Если инвестор решит купить акции LEN по текущей цене $110.58 за акцию, а затем продать этот контракт колл как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $112.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.08%, если акции будут выкуплены на истечении 10 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительный потенциал роста может быть упущен, если акции LEN действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов Lennar Corp, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов LEN за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $112.00:

Учитывая, что цена страйка $112.00 представляет собой приблизительную 1% премию относительно текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 3.80% дополнительной доходности для инвестора или 32.27% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 40%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 44%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $110.58) на уровне 37%. Для получения дополнительных идей по контрактам опционов пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ акций, принадлежащих Брюсу Берковицу

SYY RSI

Топ-10 хедж-фондов, владеющих TIRX

Мнения и суждения, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод