Опционы на 10 апреля теперь доступны для Dollar Tree (DLTR)
Инвесторы компании Dollar Tree Inc (Тикер: DLTR) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 10 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost просканировала цепочку опционов DLTR в поисках новых контрактов на 10 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $126.00 имеет текущую заявку $5.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $126.00, но также получит премию, что сделает базу стоимости акций $120.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DLTR, это может быть привлекательной альтернативой покупке акций за $126.95/акция сегодня.
Поскольку цена страйка $126.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится «вне денег» на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого события составляет 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.37% возврата от денежной инвестиции или 37.09% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Dollar Tree Inc и выделяющий зеленым цветом место, где расположена цена страйка $126.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $130.00 имеет текущую заявку $6.25. Если инвестор решит купить акции DLTR по текущему уровню цены $126.95/акция, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по $130.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий возврат (исключая дивиденды, если таковые имеются) в размере 7.33%, если акции будут отозваны по истечении 10 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции DLTR действительно резко вырастут, потенциально много прибыльности может быть упущено, поэтому важно рассмотреть историю торгов за последние двенадцать месяцев для Dollar Tree Inc, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DLTR за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным цветом ценой страйка $130.00:
Учитывая тот факт, что цена страйка $130.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится «вне денег» на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет смоделирована). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 4.92% дополнительного возврата для инвестора или 41.83% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 45%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 51%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $126.95) на уровне 43%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели ENGS
Институциональные держатели RBY
История акций GNPX
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод