Опционы на 10 апреля теперь доступны для CSX.

Инвесторы в CSX Corp (символ: CSX) сегодня увидели, что новые опционы стали доступны с истечением 10 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CSX и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $42.00 имеет текущую цену покупки 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $42.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $41.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CSX, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $42.47 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $42.00 представляет собой приблизительную 1% скидку к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится в состоянии "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.19% доходности на денежные вложения или 10.12% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график с историей торговли CSX Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $42.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой страйка $44.00 имеет текущую цену покупки 40 центов. Если инвестор решит купить акции CSX по текущей цене $42.47 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $44.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это принесет общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.54%, если акции будут выкуплены по истечении 10 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться неиспользованным, если акции CSX действительно поднимутся, что делает важным изучение истории торговли CSX Corp за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торговли CSX за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом страйка $44.00:

Учитывая тот факт, что страйк $44.00 представляет собой приблизительную 4% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится в состоянии "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 58%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет представлена в виде графика). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 0.94% дополнительной доходности для инвестора или 8.00% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 37%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 40%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $42.47) на уровне 23%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Институциональные держатели MIND

Институциональные держатели WTRX

Средняя годовая доходность QAI

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод