Опционы KHC с истечением в июне 2027 года начинают торги.

Инвесторы в Kraft Heinz Co (тикер: KHC) сегодня увидели начало торгов новыми опционами с истечением в июне 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 468 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов KHC для новых контрактов на июнь 2027 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $22.50 имеет текущую заявку в $2.13. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $22.50, но также получит премию, что поставит базу стоимости акций на уровне $20.37 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций KHC, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $23.82 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $22.50 соответствует приблизительно 6% скидке от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 9.47% доходности на денежные обязательства или 7.38% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов Kraft Heinz Co за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $22.50 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $25.00 имеет текущую заявку в $2.13. Если инвестор решит купить акции KHC по текущей цене $23.82 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.90%, если акции будут выкуплены на срок истечения в июне 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции KHC действительно поднимутся, потенциально большая часть прибыли может остаться на столе, поэтому анализ истории торгов Kraft Heinz Co, а также изучение бизнес-фундаментальных показателей становится важным. Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов KHC за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $25.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $25.00 соответствует приблизительно 5% премии над текущей рыночной ценой акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущие шансы на это составляют 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 8.94% дополнительной доходности для инвестора или 6.97% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 26%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 33%.

Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $23.82) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих TKC

Институциональные держатели ZMAR

Институциональные держатели LINX

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод