Опционы HTZ с истечением 27 февраля начинают торги.
Инвесторы в Hertz Global Holdings Inc (Тикер: HTZ) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 27 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HTZ для новых контрактов с истечением 27 февраля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $5.50 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $5.50, но также получит премию, что сделает базу затрат акций $5.00 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HTZ, это может быть привлекательная альтернатива покупке по цене $5.67 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $5.50 представляет собой примерно 3% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также есть вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы во времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 9.09% доходности на денежные вложения или 66.36% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Hertz Global Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $5.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $6.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит купить акции HTZ по текущему уровню цены $5.67 за акцию, а затем продать колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $6.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) 14.64%, если акции будут выкуплены по истечении 27 февраля (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться неучтенной, если акции HTZ действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения истории торгов за последние двенадцать месяцев для Hertz Global Holdings Inc, а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов HTZ за последние двенадцать месяцев, при этом цена страйка $6.00 выделена красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $6.00 представляет собой примерно 6% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также есть вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 43%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы во времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графике). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 8.82% дополнительной доходности для инвестора или 64.37% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 217%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 115%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $5.67) на уровне 102%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
История рыночной капитализации APXT
IR RSI
Институциональные держатели DTF
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод