Опционы HPQ на март 2027 года начинают торги.

Инвесторы в HP Inc (Тикер: HPQ) сегодня увидели, что стали доступны новые опционы с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость. С 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов HPQ на наличие новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $13.00 имеет текущую ставку $1.10. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $13.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $11.90 (до брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HPQ, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $18.28 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $13.00 представляет собой приблизительно 29% скидку к текущей цене торговой акции (иначе говоря, это за пределами денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 81%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 8.46% доходности на денежные обязательства, или 7.98% на годовой основе — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, демонстрирующий историю торгов за последние двенадцать месяцев для HP Inc, с выделением зеленым цветом, где расположена цена страйка $13.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $25.00 имеет текущую ставку 83 цента. Если инвестор решит купить акции HPQ по текущей цене $18.28 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 41.30%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до брокерских комиссий). Конечно, если акции HPQ действительно вырастут, можно было бы оставить много потенциала на столе, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для HP Inc, а также изучение бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, демонстрирующий историю торгов HPQ за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $25.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $25.00 представляет собой приблизительно 37% премию к текущей цене торговой акции (иначе говоря, это за пределами денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 62%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 4.54% прироста дополнительной доходности для инвестора, или 4.28% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 51%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 56%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $18.28) на уровне 40%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Институциональные держатели LTS

История выпущенных акций BDN

Топ-10 хедж-фондов, владеющих CHT

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод