Опционы HGV с истечением 20 марта начинают торговлю.
Инвесторы в Hilton Grand Vacations Inc (Symbol: HGV) сегодня увидели новые опционы, которые начали торговаться с датой истечения 20 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HGV на наличие новых контрактов с истечением 20 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $45.00 имеет текущую ставку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $45.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $44.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций HGV, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $47.34 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $45.00 представляет собой приблизительно 5% скидку от текущей цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.11% доходности от денежной обязательства или 6.34% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Hilton Grand Vacations Inc и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $45.00 относительно этой истории:
Обратимся к стороне колл-опционов цепочки опционов, колл-контракт с ценой страйка $50.00 имеет текущую ставку в 50 центов. Если инвестор решит купить акции HGV по текущей цене $47.34 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $50.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.68%, если акции будут отозваны на дату истечения 20 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, многие потенциальные прибыли могут остаться неиспользованными, если акции HGV действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Hilton Grand Vacations Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли HGV за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $50.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $50.00 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет графически представлена). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 1.06% дополнительной доходности для инвестора или 6.03% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 45%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 44%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающих значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $47.34) на уровне 41%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
NAZ Исторические цены акций
Институциональные держатели AQUA
Институциональные держатели CNNX
Мнения и оценки, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод