Опционы GBCI с датой истечения 19 декабря начинают торги.
Инвесторы в Glacier Bancorp, Inc. (тикер: GBCI) сегодня увидели, как началась торговля новыми опционами с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GBCI для новых контрактов с истечением 19 декабря и выделила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт со страйком $55.00 имеет текущую цену заявки 30 центов. Если инвестор купит акции GBCI по текущей цене $46.13 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищённый колл", он обязуется продать акции по цене $55.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 19.88%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции GBCI действительно взлетят, поэтому важно изучать исторические данные о торговле Glacier Bancorp, Inc. за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов GBCI за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком $55.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $55.00 представляет собой приблизительно 19%-ю премию к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт "защищённого колла" истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это событие составляют 66%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если контракт "защищённого колла" истечет бесполезным, премия будет представлять собой 0.65%-ное увеличение дополнительной доходности для инвестора, или 3.71% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта выше составляет 39%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $46.13) на уровне 35%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих SCYX
Фонды, владеющие SWM
История акций CELH
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод