Опционы G с истечением в июне 2026 года начинают торговаться.
Инвесторы в Genpact Ltd (тикер: G) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением в июне 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 245 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем это возможно для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов G на наличие новых контрактов на июнь 2026 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющий особый интерес.
Пут-контракт по страйку $30.00 имеет текущую заявку в $1.20. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $30.00, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне $28.80 (до уплаты брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций G, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $38.77 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $30.00 представляет собой примерно 23% скидку от текущей цены торговых акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумевающие греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 80%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.00% доходности от денежного обязательства или 5.96% в годовом выражении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Genpact Ltd за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $30.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт по страйку $40.00 имеет текущую заявку в $2.40. Если инвестор решит купить акции G по текущему уровню цен $38.77 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в размере 9.36%, если акции будут отозваны на срок истечения в июне 2026 года (до уплаты брокерских комиссий). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться неиспользованной, если акции G действительно вырастут, что делает важным изучение торговой истории Genpact Ltd за последние двенадцать месяцев, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий торговую историю G за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $40.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $40.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумевающие греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет графически отображена). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 6.19% дополнительной доходности для инвестора или 9.22% в годовом выражении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 53%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 37%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $38.77) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
ETFs Holding NAT
Топ-десять хедж-фондов, владеющих ATEX
PIR Videos
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод